两个独立的正态分布相减后仍然是正态分布。如果两个独立的正态分布分别为X~N（u1, m）和Y~N（u2, n），那么它们的差X-Y服从正态分布N（u1-u2, m+n）。
简单来说：
如果X~N（u1, m）且Y~N（u2, n），那么X-Y服从N（u1-u2, m+n）。
这个结论可以推广到任意数量的独立正态分布的线性组合。
两个正态分布相减后均值如何变化？
两个正态分布相减后分布形状不变吗？
如何证明两个正态分布相减后还是正态分布？
